Строим график волатильности. Обзор индикатора Chaikin’s Volatility

Волатильности в quik

Смотрите также: Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить.

Он представлял из себя, однако, нечто гораздо большее. Он был реален и с несколько загадочной усмешкой смотрел на За свою короткую жизнь Элвин повстречал лишь ничтожную часть обитателей Диаспара.

Машина представлялась инертной и неподвижной, потому что он не мог наблюдать сам процесс ее мышления. Только теперь он начал смутно догадываться о силах и энергии, обеспечивающих существование города.

QUANTHUB: Михаил Сайно о результатах сравнительного анализа методов прогноза волатильности, 27 04 2

"Индикатор Арбитраж для QUIK" Пример с RSI

Настройка терминала Квик. Опционы.

Торговая система для расчета исторической волатильности в QUIK на QPILE

QUIK от производителя - Алексей Иванников

QUIK от производителя. Интеграционные возможности QUIK - Горохов Сергей

Торговля волатильностью опционов за 20 минут - Михаил Чекулаев

Алексей Каленкович, Как правильно считать историческую волатильность?

Average True Range (ATR) - осциллятор волатильности

Материалы по теме Волатильность является важным для трейдера фактором, который не только определяет уровень риска по торговому инструменту, но и даёт подсказку о возможных диапазонах и направлениях движения торгуемого актива.

Индикатор ATR Измерение волатильности. Индикатор ATR 2. Александр Шевелев Как и обещал, в сегодняшней статье я заострю свое внимание на одном из наиболее простых методов определения волатильности — вычислении волатильности с волатильности в quik индикатора ATR. Если кто-то еще не успел прочитать про то, что такое волатильность, действительно ли так необходимо ее учитывать, почему волатильность изменяется и. Ну а мы же сейчас вместе разберемся с индикатором ATR и научимся с помощью него оценивать текущую рыночную волатильность. Еще раз напомню вам, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита. Чтобы вы быстро волатильности в quik методику, по которой индикатор ATR рассчитывает волатильность, представьте себе следующее:

В традиционном понимании волатильность — это диапазон ценовых колебаний актива за год, выраженный в процентах. Среди биржевых активов можно выделить менее волатильные инструменты и такие, волатильность которых весьма высока. Причём в различные периоды времени волатильность волатильности в quik как повышаться, так и снижаться.

К данному индикатору Чайкин, как всегда, подошел достаточно творчески и при этом опираясь на конкретную практическую идею. В данном случае, идея состоит в том, что в момент начала тренда волатильность резко вырастает — быстро изменяются осцилляторы, расширяются полосы Боллинджера ссылкацена удаляется от скользящих средних ссылка. И напротив, в момент затухания волатильность снижается. Таким образом, если вооружиться удобным инструментом для измерения волатильности, то можно использовать его показания, как дополнительный индикатор развития и затухания трендового движения. Визуально в QUIK индикатор ничем не отличается от Осциллятора Чайкина — зеленая нулевая линия и красная колеблющаяся кривая, которая в данном случае обозначает волатильность. Вне зависимости от направления движения, чем быстрее меняется цена, тем выше волатильности в quik индикатора, и чем дольше цена стоит в узком боковике, тем ниже индикатор волатильности.

Торговцы опционами уделяют волатильности в quik большое внимание, так как распределение ожидаемой волатильности Implied volatility, IV по опционным страйкам неравномерно и, как правило, страйки с максимальной волатильностью имеют большую вероятность быть достигнутыми ценой базового актива. Собственно, в этом эффекте и заключается индикаторная природа IV. Логика ожидаемой волатильности Для начала разберём, что такое ожидаемая волатильность и чем она отличается.

Как правило, когда речь заходит о волатильности, подразумевается историческая волатильность Historical volatility, HVкоторая показывает, насколько сильны были ценовые колебания инструмента в прошлом. Но если точнее, то HV — это среднеквадратичное отклонение от вектора ожидаемого ценового значения торгового инструмента, вычисляемое на основе исторических данных, которое выражается волатильности в quik процентах и приводится к годовому периоду.

HV — это уже история, а вот IV позволяет некоторым образом заглянуть в волатильности в quik, так как показывает ожидания участников торгов. Дело в том, что в модели Блэка-Шоулза для расчёта цены опционов предполагается равная волатильность по всем страйкам, что является одним из допущений модели, которое не соответствует действительности.

Также читайте

© 2011